Agência Estado
Danielle Chaves
Os maiores bancos do mundo precisam levantar cerca de 577 bilhões de euros (US$ 764 bilhões) em capital para obedecer aos novos padrões regulatórios globais, afirmou o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês).
Em uma pesquisa publicada junto com os textos oficiais sobre novas regras de capital e liquidez dos bancos, o BIS concluiu que o chamado “Grupo 1” de bancos internacionais – aqueles com mais de 3 bilhões de euros em capital – precisarão de 177 bilhões de euros em capital ordinário adicional apenas para atender a nova proporção mínima absoluta de 4,5% dos ativos ponderados pelo risco. Esse valor aumenta para 577 bilhões de euros quando a necessidade de um “colchão de conservação de capital” de mais 2,5%, outra determinação das novas regras, é levada em conta.
Sob as regras de Basileia 3 os bancos enfrentarão restrições sobre pagamentos de dividendos e sobre bônus a executivos se o capital da instituição cair a menos de 7% de seus ativos, medidos em base ponderada pelo risco. A maior parte das novas regras será gradualmente implementada até 2018.
O BIS também afirmou que, com as novas regras, os bancos enfrentarão significativas deficiências no volume de ativos líquidos que precisam ter. Os órgãos reguladores desenvolveram uma medida de curto prazo e uma de médio prazo para garantir que os bancos tenham ativos líquidos suficientes para resistir a uma abrupta perda de acesso a recursos dos mercados – como aconteceu após o colapso do Lehman Brothers, em 2008.
Segundo o BIS, o Grupo 1 de bancos tem apenas 83% dos ativos que vão precisar para garantir que sobreviverão a um choque de liquidez por um mês, como medido pela nova Proporção de Liquidez de Cobertura (LCR, em inglês).
No entanto, a deficiência é menos severa de acordo com a Proporção de Financiamento Estável Líquida (NSFR, em inglês) – uma medida mais controversa que pretende garantir que os bancos possam continuar líquidos por até um ano. O Grupo 1 de bancos tem um NSFR agregado de 93%, apenas 7% abaixo do exigido.
O BIS também publicou as diretrizes sobre como os órgãos reguladores nacionais devem implementar outra cláusula das novas regras, o chamado colchão de capital contracíclico. Basileia 3 vai encorajar os reguladores nacionais a pedirem que os bancos mantenham capital contra até 2,5% dos ativos durante tempos de bonança, para criar uma proteção adicional para quando o ciclo mudar e os empréstimos começarem a ficar inadimplentes.
Em contraste com os padrões globais, o colchão contracíclico tem de ser implementado em nível nacional já que as economias mundiais nunca estão no mesmo estágio do ciclo de negócios. As informações são da Dow Jones.
