A lista dos bancos sistemicamente importantes globalmente, que precisarão de um colchão de capital maior para absorver eventuais perdas, será replicada para bancos no Brasil e outros emergentes em negociação que começa no primeiro trimestre de 2012.
A cúpula do G-20, em Cannes, aprovou a lista de 29 “bancos globais grandes demais para quebrar”, cujo tamanho e conexões internacionais os transformam em eventual “risco sistêmico”: se quebrarem, o sistema todo quebra.
A lista inclui oito bancos dos Estados Unidos, os dois grandes suíços, 15 da União Europeia três japoneses e um chinês, incluindo Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Santander, UBS e Dexia, o banco belga-frances que recentemente teve de receber ajuda pública para não falir.
Cada banco precisará aumentar seu capital numa proporção variando de 1% a 2,5% de seus ativos ponderados em função do risco que fazem pesar sobre o conjunto do sistema financeiro. Isso é complementar ao nível de 7% fixado para todos os bancos a partir de 2019.
O objetivo é de que tenham recursos suficientes para que os governos não precisem socorrê-los em uma próxima crise. O nível exato do capital adicional será fixado em 2014 e aplicada progressivamente a partir de 2016 até ser completada. Há uma série de outras exigencias, incluindo supervisão ampliada e planos de quebra (living wills).
“Terminada a definição dos grandes bancos globais cuja quebra ameaçaria a economia mundial, agora vamos tratar de padrões para os domésticos sifis (instituições sistemicamente grandes demais para quebrar)”, disse ao Valor o secretário-geral do Conselho de Estabilidade Financeira (FBS, na sigla em inglês), Svein Andreson.
“Não quero prejulgar o resultado dos trabalhos, mas parece lógico que se um banco é sistematicamente importante em um pais também precisa de tratamento diferenciado, porque representa risco para o sistema bancário nacional”, acrescentou.
O FSB reune as principais autoridades regulatórias do setor financeiro internacional e o G-20 começa a lhe dar instrumentos para se tornar a organização mundial de finanças.
No caso dos emergentes, as autoridades reguladoras vão tentar no FSB um acordo sobre um padrão para os domésticos sifis, para identificar a importância sistêmica do banco e, dependendo do grau, ser submetido a exigência de mais capital próprio da melhor qualidade.
Os emergentes, porem, já avisaram que não faz sentido a aplicação das mesmas exigências estabelecidas para os bancos globalmente sistêmicos e defenderão um “grau de adaptação a cada país”.
